ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN SINGLE INDEX MODEL PADA SAHAM INDEX IDXHIDEV20 - SHEVANIA MATHELDA ARDAMIS (CENDERAWASIH: Journal of Statistics and Data Science, 2026)
Investasi dalam saham adalah langkah menyuntikkan modal dengan harapan mendapatkan pengembalian di masa depan, termasuk dividen dan capital gain, sebagai imbalan atas risiko yang diambil pada saat ini. Penting untuk diingat bahwa investasi saham melibatkan risiko, dengan nilai saham yang dapat berfluktuasi bergantung pada faktor-faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi pasar, dan situasi ekonomi global. Data survei yang digunakan adalah data historis, dikumpulkan melalui survei internet terhadap harga penutupan saham perusahaan di indeks IDXHIDEV20 dari Januari 2022 hingga Oktober 2023. Portofolio optimal, dalam penelitian ini, memiliki expected return sebesar 9,85%, menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Risiko portofolio tersebut sebesar 0,68%, mencerminkan sejauh mana fluktuasi atau volatilitas nilai investasi dalam portofolio tersebut. Dengan risiko yang relatif rendah, portofolio ini dianggap optimal karena mencapai tingkat pengembalian yang tinggi dengan risiko minimal.